건설 시스템 무역

시스템을 설계하는 트레이딩 시스템 - 제 1 부. 이 튜토리얼의 이전 섹션에서는 트레이딩 시스템을 구성하는 요소를 살펴보고 실제 트레이딩 환경에서 그러한 시스템을 사용하는 데 따른 장단점에 대해 논의했습니다. 이 섹션에서는, 어떤 시장이 시스템 거래에 특히 적합한 지 검토함으로써 우리는 다양한 거래 시스템의 장르에 대해 심도있게 살펴볼 것입니다. 다른 시장에서의 거래. 동등한 시장 주식 시장은 아마도 가장 일반적으로 거래되는 시장 일 것입니다. 초보자들 사이 특히 워렌 버핏 (Warren Buffett)과 메릴린치 (Merrill Lynch)와 같은 거물급 기업이 우위를 차지하고 전통적 가치와 성장 투자 전략이 가장 보편적입니다 그러나 많은 기관들이 거래 시스템의 설계, 개발 및 구현에 많은 투자를했습니다 개인 투자자 이 추세에 천천히 참여하고 있습니다. 여기에 주식 시장에서 거래 시스템을 사용할 때 명심해야 할 핵심 요소가 있습니다 s의 다량의 공평은 상인이 매우 다른 휘발성 장외 주식에서 비 휘발성 청색 칩에 이르기까지 다양한 종류의 주식에 대한 시스템을 테스트 할 수 있도록합니다. 트레이딩 시스템의 효과는 낮은 유동성으로 인해 제한 될 수 있습니다 일부 주식, 특히 OTC 및 분홍색 시트 발행물은 성공적인 거래로 인해 이익을 얻을 수 있으며 손실을 증가시킬 수 있습니다. OTC 및 분홍색 시트 주식은 종종 추가 수수료 수수료를 발생시킵니다. 주요 거래 시스템은 가치를 추구하는 시스템입니다 다른 매개 변수를 사용하여 보안이 과거 실적, 동종 업체 또는 시장 전반에 비해 과소 평가되었는지 여부를 결정합니다. 외환 시장 외환 시장 또는 외환 시장은 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장입니다. 세계 정부 , 은행 및 기타 대형 기관은 매일 외환 시장에서 수조 달러를 거래합니다 forex에있는 기관 트레이더의 대다수는 트라 드에 의존합니다 ing 시스템 Forex 시장에서 거래 시스템을 사용할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 핵심 요소는 외환 시장에서 개인을 대상으로하지만 경제적 보고서 또는이자 지불금을 기반으로하는 일부 거래에 해당합니다. 이 시장의 유동성은 거대한 볼륨 - 거래 시스템을보다 정확하고 효율적으로 만듭니다. 이 시장에는 커미션이없고 스프레드 만 있습니다. 따라서 주식이나 상품의 가격에 대한 비용을 늘리지 않고도 많은 거래를하는 것이 훨씬 쉽습니다. 거래 할 통화의 수는 제한되어 있습니다. 그러나 이국적인 통화 쌍, 즉 소국의 통화의 가용성 때문에 변동성의 범위는 반드시 제한되지는 않습니다. 외환에서 사용되는 주요 거래 시스템은 시장에서 인기있는 트렌드가 추세를 따르는 추세입니다 너의 친구, 또는 탈주에서 팔거나 판매하는 시스템 이것은 경제 지표가 종종 한 번에 큰 가격 변동을 야기하기 때문이다. 선물 주식, 외환 및 상품 시장은 모두 미래 선물 거래를 제공합니다. 이것은 활용 가능한 레버리지가 많고 유동성과 변동성이 증가하기 때문에 시스템 트레이딩을위한 대중적인 수단입니다. 그러나 이러한 요소들은 당신의 이득을 증폭 시키거나 손실을 증폭시킬 수있는 두 가지 방법을 모두 줄일 수 있습니다. 선물의 사용은 일반적으로 고급 개인 및 기관 시스템 트레이더를 위해 예약됩니다. 이것은 선물 시장을 활용할 수있는 트레이딩 시스템이 훨씬 더 많은 커스터마이징을 필요로하기 때문에 더 발전된 지표를 사용하고 개발하는 데 더 오래 걸립니다. 어느 것이 최고입니까? 개별 투자자가 시스템 트레이딩에 가장 적합한 시장을 결정 - 각자의 장단점이 있습니다 대부분의 사람들은 주식 시장에 더 익숙합니다. 이 친숙 함으로 인해 거래 시스템을 쉽게 개발할 수 있습니다. 그러나 외환은 일반적으로 우수한 플랫폼으로 여겨집니다 특히 경험 많은 거래자들 사이에서 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 또한 상인이 상한을 결정하면 증가 레버리지와 변동성에 italize, 선물 대안은 항상 열려 있습니다 궁극적으로, 선택은 시스템 개발자의 손에 달려 있습니다. 거래 시스템의 유형. 추종 시스템 시스템 트레이딩의 가장 일반적인 방법은 추세입니다 시스템 가장 기본적인 형태로, 이 시스템은 단순히 중요한 가격 움직임을 기다린 다음 그 방향으로 구매하거나 판매합니다. 이러한 유형의 시스템은 이러한 가격 움직임이 추세를 유지할 것이라는 희망을 가지고 있습니다. 이동 평균 시스템 기술적 분석에서 자주 사용되는 이동 평균은 다음과 같습니다. 일정 기간 동안 주식의 평균 가격을 단순히 표시하는 지표 추세의 본질은이 측정에서 파생됩니다. 진입 및 퇴출을 결정하는 가장 일반적인 방법은 교차입니다. 이 논리는 단순한 새로운 추세가 가격 역사적인 가격 평균 추세를 밑돌거나 밑으로 내린다. IBM의 파산 선과 20 일 MA 레드 선을 그려 낸 차트가있다. 이러한 유형의 시스템의 기본 개념은 이동 평균 시스템의 기본 개념과 유사합니다. 새로운 고가 또는 저가가 설정되면 가격 이동이 브레이크 아웃의 방향으로 계속 될 가능성이 높습니다. 브레이크 아웃을 결정하는 것은 간단한 Bollinger Band 오버레이입니다 Bollinger Bands는 가격이 높고 낮은 가격의 평균을 보여 주며 가격이 밴드의 가장자리를 만났을 때 발생합니다 다음은 Microsoft의 가격 파란색 선과 Bollinger Bands 회색 선을 그려주는 차트입니다 Trend - 시스템에 따르십시오. 의사 결정이 필요합니다. - 추세를 결정할 때, 역사적인 추세의 지속 시간을 고려하는 경험적 요소가 있습니다. 예를 들어, 이동 평균은 지난 20 일 동안 또는 지난 5 년 동안이었을 수 있습니다. 따라서 개발자 어떤 시스템이 시스템에 가장 적합한 지 결정해야합니다. 결정해야 할 다른 요소는 브레이크 아웃 시스템의 평균 최고 및 최저입니다. 래깅 특성 - 이동 평균 및 브레이크 아웃 시스템 항상 뒤처 질 것입니다. 다시 말해, 추세의 정확한 상단이나 하단을 칠 수는 없습니다. 이는 필연적으로 잠재적 인 이익의 몰수를 가져 오며 때로는 중요 할 수 있습니다. 챕스 효과 - 성공에 해로운 시장 세력 중 트렌드 추종 시스템, 이것은 가장 일반적인 것 중 하나입니다. 이동 평균이 거짓 신호를 생성 할 때 - 즉 평균이 범위로 떨어지면 갑자기 방향을 바꿀 때 휘파람 효과가 발생합니다. 손실 및 리스크 관리 기술이 사용됩니다. 측면 시장 - 트렌드 추종 시스템은 본질적으로 실제로는 추세를 보이는 시장에서만 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 시장 또한 오랜 기간 동안 특정 범위 내에서 머물게됩니다. 익스 트림 변동성이 발생할 수 있음 - 때로는 추세 추적 시스템이 극단적 인 변동성을 겪을 수 있지만 상인은 자신의 시스템을 고수해야합니다. 카운터 트렌드 시스템 기본적으로 카운터 트렌드 시스템의 목표는 가장 낮은 최저 가격으로 구매하고 가장 높은 가격으로 판매하는 것입니다. 이 추세 추적 시스템과의 주요 차이점은 카운터 트렌드 시스템이 자체 수정이 아니라는 것입니다. , 위치를 빠져 나가기위한 정해진 시간이 없기 때문에 무한한 아래쪽 잠재력이 생깁니다. 반대 방향 시스템의 유형 많은 다른 유형의 시스템이 반대 경향 시스템으로 간주됩니다. 한 방향의 운동량이 페이딩하기 시작하면 구입하는 것이 좋습니다. 발진기 예를 들어, stochastics 또는 다른 상대 강도 표시기가 특정 지점 아래로 떨어지면 신호가 생성 될 수 있습니다. 카운터 트레드 트레이딩 시스템의 다른 유형이 있지만 모두가 동일한 기본 목표를 공유합니다. 즉, 낮은 가격으로 팔고 높은 가격을 매기는 것입니다. Systems. E Mpirical Decision-Making Required - 예를 들어, 시스템 개발자가 결정해야하는 요소 중 하나는 핵심 요소입니다. 극심한 변동성이 발생할 수 있음 - 이러한 시스템은 극단적 인 변동성을 겪을 수 있으며 이러한 변동성에도 불구하고 시스템을 고수 할 수 없기 때문에 확실한 실패를 초래할 수 있습니다. 제한없는 단점 - 앞서 언급 한 바와 같이 무제한 시스템이 자체 조정이 아니기 때문에 다운 사이드 가능성이있다. 거기서 출구를 정할 때가 없다. 결론 거래 시스템이 적합한 주 시장은 주식, 외환 및 선물 시장이다. 이들 시장 각각은 장점과 단점이있다. 두 가지 주요 장르 트레이딩 시스템은 추세를 따르는 시스템과 카운터 트렌드 시스템 두 가지 유형의 시스템은 개발 단계에서 개발자의 경험적 의사 결정을 필요로합니다. 또한 이러한 시스템은 극도의 변동성에 노출 될 수 있으며 체력 - 시스템 트레이더가이 시간 동안 자신의 시스템을 고수하는 것이 필수적입니다. 다음에서 우리는 거래 시스템을 설계하는 방법을 자세히 살펴보고 시스템 트레이더가 자신의 삶을 편하게하기 위해 사용하는 소프트웨어에 대해 토의 할 것입니다. 시스템을 구축하는 시스템. 지금까지 트레이딩 시스템의 기본 구성 요소, 그들이 만날 수있는 기준, 시스템 설계자가 만들어야하는 많은 경험적 결정 중 일부이 섹션에서는 트레이딩 시스템을 구축하는 과정, 필요한 고려 사항 및 기억해야 할 핵심 사항을 검토합니다. 6 단계 시스템 구축 .1 설정 - 거래 시스템 구축을 시작하려면 몇 가지 사항이 필요합니다. 데이터 - 시스템 디자이너는 광범위한 백 테스팅을 사용해야하므로 과거 가격 기록은 거래 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 이러한 데이터는 거래 시스템 개발 소프트웨어 또는 별도의 데이터 피드로 제공됩니다. 라이브 데이터는 종종 월간 비용으로 제공되지만 노후된 데이터는 무료로 얻을 수 있습니다. 소프트웨어 - 90 년대 후반 이후로 소프트웨어는 건물 거래 시스템의 필수적인 부분이되었습니다. 일반적인 기능으로 인해 상인은 다음과 같은 일을 할 수 있습니다. 자동으로 거래를합니다 - 이것은 종종 브로커의 승인을 필요로합니다. 귀하의 소프트웨어와 중개 회사간에 지속적인 연결이 이루어져야합니다. 적합성을 보장하기 위해 거래는 즉시 그리고 정확한 가격으로 실행되어야합니다. 귀하의 소프트웨어 거래를하기 위해서 계좌 번호와 암호 및 모든 것을 입력해야합니다 이 기능을 사용하는 것은 엄격하게 옵션입니다. 거래 시스템 코드하기 - 이 소프트웨어 기능은 규칙을 쉽게 작성할 수있는 독점적 인 프로그래밍 언어를 구현합니다. 예를 들어, MetaTrader는 MQL MetaQuotes 언어를 사용합니다. 무료 여백이 5,000 미만인 경우 판매하십시오. FreeMargin 5000이면 종료하십시오. 종종 설명서를 읽고 실험을하면 당신의 소프트웨어가 사용하는 언어의 기본을 고르도록하십시오. 전략을 다시 테스트하십시오 - 백 테스트가없는 시스템 개발은 라켓없이 테니스를 치는 것과 같습니다. 시스템 개발 소프트웨어에는 데이터 소스, 입력 계정을 정의 할 수있는 간단한 백 테스팅 (backtesting) 정보 및 백 테스트를 마우스로 클릭하면됩니다. MetaTrader의 예제입니다. 백 테스트가 실행 된 후 결과의 세부 사항을 설명하는 보고서가 생성됩니다. 이 보고서에는 일반적으로 이익, 실패한 횟수 거래 수, 거래 수 및 시스템 문제를 해결하거나 개선하는 방법을 결정할 때 도움이 될 수있는 기타 많은 것들 마지막으로, 소프트웨어는 일반적으로 테스트 기간 동안 투자 성장을 보여주는 그래프를 생성합니다 .2 디자인 - 시스템 뒤에있는 개념, 즉 매개 변수를 사용하여 손익을 생성하는 방식이 규칙을 구현하고 프로그래밍을 통해 매개 변수 때때로, 이 프로그래밍은 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 자동으로 수행 할 수 있습니다. 프로그래밍 언어를 배우지 않고 규칙을 만들 수 있습니다. 다음은 이동 평균 크로스 오버 시스템의 예입니다. SMA 20 CrossOver EMA 13에 If SMA 20 CrossUnder EMA 13 그런 다음 코드에 입력되는 이러한 규칙은 소프트웨어가 규칙을 적용 할 수있는 지점에서 자동으로 항목을 생성하고 종료 할 수있게합니다. 다음은 MetaTrader에서 디자인 인터페이스가 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 시스템은 간단하게 창에 규칙을 입력하고 저장 예를 들어 오실레이터와 같은 다른 기능에 대한 참조는 책 아이콘을 클릭하면 찾을 수 있습니다. 대부분의 소프트웨어는 프로그램 자체 또는 웹 사이트에서 유사한 참조를 사용할 수 있습니다. 원하는 규칙을 작성하고 시스템을 코딩하면 파일을 저장하기 만하면됩니다. 그런 다음 기본 화면에서 파일을 선택하여 사용할 수 있습니다 .3 의사 결정 - 이 시점에서 많은 결정이 내려집니다. 어떤 시장에서 거래하고 싶습니까? 어떤 기간을 사용해야합니까. 어떤 가격대를 사용해야합니까. 어떤 부분 자산을 테스트에 사용해야합니까? 거래 시스템 많은 시장에서 일관되게 이익을 창출해야합니다. 기간과 가격 시리즈를 너무 많이 사용자 정의하면 결과가 더럽지 않고 결과가 좋지 않을 수 있습니다 .4 사례 - 거래 시스템의 성공적인 개발을 위해서는 백 테스팅 및 종이 거래가 필수적입니다. 여러 차례의 백 테스트 실행 다른 시간대에 그 결과가 일관되고 만족 스러운지 확인하십시오. 종이 무역 시스템 상상의 돈을 사용하지만, 거래와 결과를 기록하고 다시 일관성있는 수익성을 찾습니다. 조심스럽게 프로그램이나 의도하지 않은 거래에서 오류를 확인하십시오 잘못된 프로그래밍이나 원하지 않는 반향이있는 특정 상황을 예견하지 못한 결과 일 수 있습니다 .5 반복 - 반복이 필요합니다. 대부분의 시장과 조건에서 지속적으로 이익을 창출 할 수 있습니다. 시스템이 가동되는 즉시 예상치 못한 사건이 발생합니다. 왜곡 된 결과를 야기 할 수있는 몇 가지 요인이 있습니다. 거래 비용 - 실제 커미션과 추가 비용을 사용해야합니다. 부정확 한 가격에 대한 설명 입찰가와 가격의 차이를 채우십시오. 즉, 미끄러짐을 피하십시오. 이것이 무엇이며 어떻게 발생 하는지를 검토하려면이 자습서의 앞부분을보십시오. 조심성 - 거래를 무시하고 모든 거래를 감시하지 마십시오. 최적화 - 시스템을 지나치게 최적화하지 마십시오. 즉, 시스템을 특정 시장 환경에 맞게 조정하지 마십시오. 가능한 한 광범위한 환경에서 수익을 창출하십시오. 위험 - 위험을 무시하거나 잊지 마십시오. 거래를 시도하고 의도하지 않은 결과를 기대합니다. 자동 거래는 자신이 확신 할 때까지 사용하십시오. e 시스템의 성능과 일관성 성공적인 거래 시스템을 개발하는 데는 오랜 시간이 걸리며 완벽하게하기 전에 실제 거래 상황을 완벽하게 표현할 수는 없지만 결함을 감지하기 위해서는 실제 거래 손실을 견뎌야 할 수 있습니다. 부정확 한 시스템이 돈을 잃으면 도면 보드로 돌아가 잘못 된 부분을 확인하십시오 (5 단계 참조). 결론이 6 단계는 거래 시스템 구축의 전체 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 다음 섹션에서 우리는 지식을 얻고 문제 해결 및 수정에 대한 심층적 인 관찰을하십시오. 무료 교육. 거래 시스템에 대한 다음 게스트 포스트의 친구에게 특별한 감사를드립니다. 스크래치, 단계별로. 성공적으로 반응하면 자연 심리적 경향에 반하는 것을 의미합니다. 두려움과 탐욕에 당신은 아마 성공적인 거래자들이 거래에 체계적인 접근법을 사용하는 것을 여러 차례 들었습니다. 그것은 입장과 출입에 대한 엄격한 기준을 수립하고 있습니다 일련의 규칙을 작성하는 것만으로 거래 실적과의 일관성을 실현할 수 있습니다. 그렇지 않으면 엉덩이에서 단지 사격을하면 거래가 도박과 다를 바 없습니다. 구체적 규칙 거래 기준 세트를 작성하면이를 알 수 있습니다 왜 자신 만의 무역 시스템을 만드나요? 당신은 풀 타임 전문가가되기를 원하거나 일상 업무를 유지하면서 자신의 돈을 관리하기를 원한다면, 거래 시스템은 성공을 위해 매우 중요합니다. 당신은 하루에 여러 번 하루 종일 거래를하거나 여러 달 동안 장기 포지션을 거래합니다 그러나 왜 자신을 만드나요? 이 일을하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다 트레이딩 시스템은 매우 개인적입니다 트레이딩 스타일의 성격과 위험 프로필에 적합해야합니다 성공적인 거래 시스템 그것을 거래하는 능력만큼이나 뛰어납니다. 무역 능력은 자신감에 달려 있습니다. 성공적으로 거래하는 가장 좋은 방법은 100 % 자신감을 갖는 것입니다. 5 년 연속 패배를당한 후 불쾌한 손실을 보았을 때, 6 번째 우승을 차지할 수있는 유일한 방법은 시스템 성능에 대한 확신이 있다면 전체적으로 당신의 거래 시스템에서 신뢰를 얻었습니다. 그것을 테스트하고 자신의 것으로 만들었습니다. 정말 쉽습니다. 성공적인 거래 시스템을 만들고 거래하는 것이 케이크 조각이라고 말하면 오해 할 것입니다. 많은 시간의 시행 착오가 있습니다. 차트를 공부하고, iterating 및 sim 거래하지만 그 전에, 당신은 기초를 배워야 해이 기사와 앞으로해야 할 것들은 트레이딩 시스템을 만드는 기초를 다룰 것입니다. NinjaTrader와 같은 기술 지표 및 차트 작성 소프트웨어에 대한 기본적인 이해가 있습니다. 기본 사항 시작하기 트레이딩 시스템은 거래 방법의 끝없는 다양성 측면에서 영역을 실행합니다. 듣기에 트렌드 트레이더와 카운터 트렌드 트레이더가 있다고 들었습니다. 트렌드 트레이더는 플로우와 함께 가고 경향이 있습니다. 카운터 트렌드 트레이더는 곡식에 대해 생각하는 경향이 있습니다. 어떤 스타일로 궁극적으로 자신의 성격에 달려 있습니다. 끝없는 숫자가 있습니다. 어느 카테고리의 무역 시스템이든간에 공통점이있는 한 가지는 현재의 추세를 확실하게 식별 할 수있는 것이 필요하다는 것입니다. 낙천적이거나 약세를 보일 수 있습니다. 가격 변동. 가격은 흔들리는 패턴으로 변동하여 경향이 있습니다. down 따라서 우리는 추세 방향을 결정하기위한 지표를 사용하는 첫 번째 교훈을 얻습니다. 간단한 시작을하고 차트에서 가격 스윙 패턴을 보겠습니다. NinjaTrader의 BloodHound를 사용하여 여기에 확인 된 가격 변동과 함께 일반적인 가격 차트가 있습니다. 가격 표시 줄 위에 그려진 녹색 및 빨강 색 선 가격이 오르면 녹색 선이 올라가고 가격이 내려갈 때 빨간색 선이 바뀌면 방향이 바뀝니다 , 당신은 가격이 보이지 않는 바닥에서 튀어 오르거나 천장에 부딪쳤다는 것을 알 수 있습니다. 상상의 바닥이 차트에서 11 28 28에서 11 36으로 움직이는 것처럼 계속 움직이면, 우리는 이것을 더 낮은 최저 가격이라고합니다. 그것은 가격입니다. 최근 최저점은이 경우의 마지막 최저점보다 높습니다. 10 38 직후에 최저치가 올라갔습니다. 마찬가지로 천장이 올라 갔을뿐만 아니라 가격이 올라갔습니다. 11 월 27 일부터 11 월 33 일까지 높은 가격이 책정되었습니다. 더 높은 최고치를 설정하고 높은 최저치는 낙관적 인 상승 추세로 파악됩니다. 마찬가지로, 만약 그 한도액이 점진적으로 낮아지고 마루가 낮아진다면, 시장은 저점을 내고 있으며, 낮은 최고치라고합니다. 이것은 전체적으로 약세입니다. BloodHound가 전체적인 추세가 어느 방향에서 진행되고 있는지에 대해 차트에 녹색으로 완고하고 붉은 곰 같은 지역이 표시되어 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 이제는 추세를 파악 했으므로이 정보를 가지고 그것은 내가 의존한다. f 트렌드 트레이딩 시스템이나 카운터 트렌드 트레이딩 시스템을 만들고 있습니다. 전반적인 트렌드는 길거나 짧은 전체 무역 필터로 사용할 수 있습니다. 퍼즐의 큰 부분으로 작용할 수 있지만, 귀하의 시스템을 시작하십시오 전체 거래 시스템은 적어도 일종의 진입 신호를 요구할 것입니다. 우리는 향후 기사에서 그것을 커버 할 것입니다. 계속 지켜봐주십시오. 자신의 트레이딩 시스템을 구축하는 데 관심이 있다면 체크 아웃하십시오. 체계.